Neue Mindestanforderungen Risikomanagement
Für Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern,
Leasing- und Factoring-Gesellschaften, sowie Führungskräfte und
Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling
735 €
Programm
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Wesentliche Neuerungen der MaRisk
Neue Anforderungen im Überblick
- Quantitative und qualitative Beurteilung der wesentlichen Positionen und Risiken
- Neue NPL-Leitlinien + Neuer Schwellenwert von 5%
- AT 4.2: Verschärfte Anforderungen an die Strategie für notleidende Risikopositionen
- AT 4.1 neu: Risikotragfähigkeit und Verzahnung mit den Strategien
Aufgaben für die MaRisk-Funktionen
- AT 4.4.1: Erweiterung der Aufgaben bei der Risikocontrolling-Funktion
- AT 4.4.2: Neue Anforderungen bei der Bildung einer Compliance-Einheit
- Risikosteuerung- und Risikocontrollingprozesse für IT-Risiken
- Auslagerungscontrolling: Einsatz von Key Performance Indikatoren und Key Risk Indikatoren
- AT 7.3: Neufassung des Moduls Notfallmanagement
- Quantitative und qualitative Beurteilung der wesentlichen Positionen und Risiken
S+P Tool Box
+ S+P Check: Umsetzung der wichtigsten MaRisk-Regelungen
+ Leitfaden für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation
(Umfang ca. 50 Seiten)
+ S+P Check: Reportingrelevante Anforderungen AT 4.1 und AT 4.2
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Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft
MaRisk BTO 1.2.4: Intensivbetreuung
- Kriterien für den Übergang in die Intensivbetreuung
- Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers („Forbearance‘‘)
MaRisk BTO 1.2.5: Behandlung von Problemkrediten
- Kriterien für den Übergang in die Problemkreditbearbeitung
- Prüfung nicht-standardisierter Verträge bei Sanierungsfällen
- Votierung bei Sanierungskrediten und Engagements in Abbauportfolien
MaRisk BTO 1.3: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft
- Interne Informationen aus der Geschäftsbeziehung
- Gezielter Einsatz von externen Informationsquellen
- Risikoklassifizierungsverfahren und Früherkennung von Risiken
- Kriterien für den Übergang in die Intensivbetreuung
